作为研究生的你，还傻傻分不清FE、TWFE、IntFE、HDFE 1、FE固定效应模型
面板数据（Panel Data）是一种具有时间和截面个体特征的复杂数据类型，常用于经济学、金融学、社会学等研究领域。
面板数据FE固定效应模型（Fixed Effects Model）是一种在计量经济学和统计学中常用的模型，用于估计面板数据中的因果关系。该模型通过控制个体固定效应，以避免遗漏变量偏差和外生性问题，从而更准确地估计自变量对因变量的影响。
面板数据FE固定效应模型的表达式如下：
α β ε
其中，yit表示在第i个个体第t个时间点的因变量，xit表示在第i个个体第t个时间点的自变量，αi表示个体固定效应，βxit表示自变量的系数，εit表示随机误差项。
在Stata软件中，可以使用“xtreg”命令来估计固定效应模型。下面是一个使用Stata软件进行FE固定效应模型分析的示例：
xtsetidtime
xtregyx1x2,fe
2、TWFE双向固定效应模型
TWFE（Two-way Fixed Effects）双向固定效应模型是一种用于面板数据处理的固定效应模型，可以用于估计个体效应和时间效应，还可以简称为TFE。
面板数据TWFE双向固定效应模型将每个个体的效应分为两个部分：
一个是不随时间变化的个体效应（fixed effect）
另一个是随时间变化的效应（time-varying effect）。
面板数据TWFE双向固定效应模型的表达式如下：
式如下：
β λ α ε
其中，yit表示在第i个个体第t个时间点的因变量
xit表示在第i个个体第t个时间点的自变量
λt表示时间效应
αi表示个体效应
εit表示随机误差项。
该模型中，时间效应λt和个体效应αi都是固定的，即它们不会随时间的变化而变化。
这种模型的优点是可以控制个体和时间固定效应，从而更准确地估计因果关系。
运行TWFE双向固定效应模型
xtregyx1x2i.year,fer
等价于
xtregyx1x2i.year,fevce(clusterid)
reghdfeyx1x2,absord(idyear)vce(clusterid)
3、HDFE高维固定效应模型
HDFE高维固定效应模型（High-Dimensional Fixed Effects Model）是一种在计量经济学和统计学中常用的模型。
Stata软件中提供了“reghdfe”命令来估计HDFE高维固定效应模型。
“reghdfe”命令可以包含多维固定效应模型，只需“absorb”命令来将被吸收的固定效应加入模型中。
reghdfe该命令吸收了面板线性回归多层次的固定效应，可以进行高维/多维面板固定效应模型估计。
reghdfe是areg(和xtreg,fe, xtivreg,fe)的一般化，用于多水平固定效应(包括异质斜率)、备选估计量(2sls, gmm2s, liml)和附加鲁棒标准误差。
reghdfe命令可以包含多维固定效应模型，只需 absorb (var1,var2,var3,...)，就可以进行多维固定效应模型估计。
reghdfe是一个外部命令，所以大家在使用之前需要安装（ssc install reghdfe或者help reghdfe或者findit reghdfe进行下载）。
以下是使用Stata软件“reghdfe”命令进行HDFE高维固定效应模型分析的示例代码：
运行HDFE高维固定效应模型：
reghdfedepvar[indepvars][if][in][weight],absorb(absvars)[options]`
其中，“depvar”表示被解释变量
“indepvars”表示解释变量
“absvars”表示将被吸收的固定效应
200+应用_reghdfe+ivreghdfe命令最流行，推荐23年第11期《数量经济技术经济研究》上最新应用 (qq.com)
psmatch2、reghdfe等命令最流行，23年第8期《中国工业经济》上主要命令集合汇总 (qq.com)
《数量经济技术经济研究》2023年第9期主要方法命令汇总（PSM、sdid、reghdfe） (qq.com)
4、IntFE面板交互固定效应模型
面板交互固定效应模型（interactive fixed effects，简称intFE）指的是通过设置个体固定效应与时间效应的交互项，通过控制这些随时间和个体变化的不可观测因素(遗漏变量问题)，来减少模型估计的内生性问题，提高模型估计的拟合优度。
白聚山(Bai2009)在线性面板数据中引入了个体差异和时间差异的交互效应，来反映共同因素对不同个体的效应差异。详见Bai, Jushan. Panel data models with interactive fixed effects. (2009) Econometrica.
面板交互固定效应模型的估计命令为regife。regife符合Bai(2009)的一个具有交互固定效应的模型。如果希望拟合具有多维/高维固定效果的模型，请使用reghdfe。它还可以保存估计的交互固定效果。该程序需要安装reghdfe和hdfe(在SSC上都可用)。
首先需要下载该外部命令，使用如下命令进行下载
helpregife
regife 现在可以从 ssc下载，但是需要reghdfe
sscinstallreghdfe
sscinstallregife
在Github上安装最新版本
Stata13 +
对于Stata 12或更早版本，下载存储库的zip文件，并在Stata中运行以下命令
netinstallregife,from("SomeFolderRegife")
引用方法为：
MatthieuGomez,2015.REGIFE:Statamoduletoestimatelinearmodelswithinteractivefixedeffect.StatisticalSoftwareComponentss457874,BostonCollegeDepartmentofEconomics.https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s458042.html
相关语法格式为
regifedepvar[indepvars][if][in][weight],ife(idvartimevar,ndmis)[options]
选项含义为
ife (idvar timevar, ndims)指定id变量、时间变量和固定效应的时间维度。要保存估计的交互固定效果，写入ife(ife_idvar = idvar ife_timevar= timevar, ndims).
absorb(absvar[...]) 表示将被吸收的固定效应，即加入个体或者时间固定效应
vce(vcetype[, opt]) vcetype是unadjusted/ols (default), robust, bootrap or cluster clustervars.。蒙特卡罗证据表明，bootstrap在有限样本中具有较好的性能
residuals(newvar)表示保存的残差
1、下面我们下载nlswork数据来研究工作年限对员工收入的影响。
webusenlswork
keepifid<=100
2、然后进行一维交互固定效应模型估计
*Factormodelinid,yearofdimension1
regifeln_wtenure,ife(idyear,1)
3、加入个体效应Model including id fixed effect, and a factor model in id, year of dimension 2
regifeln_wtenure,a(id)ife(idyear,1)
4、个体效应基础上继续加入时间效应Model including id fixed effect, year fixed effect, and a factor model in id, year of dimension 1
regifeln_wtenure,a(idyear)ife(idyear,1)
5、保存结果Save interactive fixed effects
regifeln_wtenure,ife(ife_id=idife_year=year,1)
6、Save fixed effects and interactive fixed effects
regifeln_wtenure,a(fe_id=idfe_year=year)ife(ife_id=idife_year=year,1)
7、产生残差项Generate residuals
regifeln_wtenure,ife(idyear,1)residuals(newvar)
8、Bootstrap 方法计算标准误
regifeln_wtenure,ife(idyear,1)vce(bootstrap)
《中国工业经济》/《数量经济技术研究》论文应用
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